Dynamic Hedging Managing Vanilla and Exotic Options
, by Taleb, Nassim NicholasNote: Supplemental materials are not guaranteed with Rental or Used book purchases.
- ISBN: 9780471152804 | 0471152803
- Cover: Hardcover
- Copyright: 1/14/1997
Written by a leading options trader and derivatives risk advisor to global banks and exchanges, this book provides a practical, real-world methodology for monitoring and managing all the risks associated with portfolio management.
Nassim Nicholas Taleb is the founder of Empirica Capital LLC, a hedge fund operator, and a fellow at the Courant Institute of Mathematical Sciences of New York University. He has held a variety of senior derivative trading positions in New York and London and worked as an independent floor trader in Chicago. Dr. Taleb was inducted in February 2001 in the Derivatives Strategy Hall of Fame. He received an MBA from the Wharton School and a Ph.D. from University Paris-Dauphine.
Introduction Dynamic Hedging | 1 | (8) | |||
Principles of Real World Dynamic Hedging | 1 | (2) | |||
General Risk Managements | 3 | (6) | |||
PART I MARKETS, INSTRUMENTS, PEOPLE | 9 | (100) | |||
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9 | (29) | |||
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9 | (3) | |||
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12 | (1) | |||
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13 | (3) | |||
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16 | (1) | |||
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16 | (4) | |||
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18 | (2) | |||
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20 | (1) | |||
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20 | (4) | |||
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22 | (2) | |||
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24 | (5) | |||
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24 | (1) | |||
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25 | (2) | |||
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27 | (2) | |||
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30 | (1) | |||
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31 | (1) | |||
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32 | (6) | |||
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35 | (3) | |||
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38 | (10) | |||
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38 | (3) | |||
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41 | (2) | |||
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43 | (1) | |||
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43 | (2) | |||
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45 | (1) | |||
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46 | (2) | |||
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48 | (20) | |||
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48 | (2) | |||
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50 | (4) | |||
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56 | (1) | |||
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58 | (1) | |||
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60 | (2) | |||
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62 | (2) | |||
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64 | (4) | |||
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64 | (1) | |||
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65 | (1) | |||
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65 | (1) | |||
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66 | (2) | |||
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68 | (12) | |||
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68 | (1) | |||
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69 | (1) | |||
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70 | (1) | |||
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70 | (2) | |||
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72 | (1) | |||
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73 | (1) | |||
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73 | (1) | |||
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74 | (1) | |||
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74 | (1) | |||
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75 | (1) | |||
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75 | (2) | |||
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77 | (3) | |||
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80 | (8) | |||
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81 | (1) | |||
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82 | (1) | |||
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84 | (1) | |||
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85 | (1) | |||
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86 | (1) | |||
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87 | (1) | |||
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88 | (21) | |||
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92 | (3) | |||
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92 | (3) | |||
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95 | (2) | |||
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97 | (4) | |||
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101 | (8) | |||
PART II MEASURING OPTION RISKS The Real World and the Black-Scholes-Merton Assumptions Black-Scholes-Merton as an Almost Nonparametric Pricing System | 109 | (164) | |||
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115 | (17) | |||
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116 | (1) | |||
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116 | (5) | |||
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121 | (2) | |||
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123 | (1) | |||
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123 | (3) | |||
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123 | (2) | |||
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125 | (1) | |||
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125 | (1) | |||
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126 | (1) | |||
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127 | (1) | |||
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127 | (1) | |||
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127 | (5) | |||
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132 | (15) | |||
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132 | (1) | |||
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133 | (3) | |||
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136 | (2) | |||
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137 | (1) | |||
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138 | (1) | |||
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138 | (4) | |||
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142 | (1) | |||
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142 | (1) | |||
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142 | (3) | |||
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145 | (2) | |||
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147 | (20) | |||
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147 | (7) | |||
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158 | (6) | |||
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164 | (1) | |||
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164 | (3) | |||
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167 | (24) | |||
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169 | (1) | |||
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169 | (1) | |||
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170 | (1) | |||
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171 | (1) | |||
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171 | (10) | |||
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171 | (3) | |||
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174 | (4) | |||
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181 | (10) | |||
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182 | (1) | |||
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183 | (7) | |||
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190 | (1) | |||
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191 | (17) | |||
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191 | (9) | |||
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195 | (1) | |||
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196 | (4) | |||
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200 | (2) | |||
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200 | (1) | |||
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201 | (1) | |||
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204 | (4) | |||
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208 | (14) | |||
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208 | (5) | |||
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209 | (1) | |||
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210 | (2) | |||
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212 | (1) | |||
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212 | (1) | |||
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213 | (4) | |||
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215 | (1) | |||
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216 | (1) | |||
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216 | (1) | |||
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216 | (1) | |||
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216 | (1) | |||
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217 | (5) | |||
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220 | (2) | |||
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222 | (7) | |||
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222 | (1) | |||
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223 | (1) | |||
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224 | (2) | |||
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225 | (1) | |||
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226 | (1) | |||
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226 | (3) | |||
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228 | (1) | |||
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229 | (9) | |||
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229 | (3) | |||
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231 | (1) | |||
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231 | (1) | |||
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233 | (2) | |||
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235 | (2) | |||
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237 | (1) | |||
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238 | (18) | |||
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238 | (7) | |||
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238 | (4) | |||
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242 | (3) | |||
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245 | (7) | |||
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248 | (1) | |||
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249 | (1) | |||
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250 | (1) | |||
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250 | (1) | |||
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251 | (1) | |||
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251 | (1) | |||
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252 | (1) | |||
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252 | (4) | |||
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256 | (17) | |||
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260 | (2) | |||
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262 | (1) | |||
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263 | (2) | |||
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264 | (1) | |||
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265 | (5) | |||
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270 | (3) | |||
PART III TRADING AND HEDGING EXOTIC OPTIONS | 273 | (142) | |||
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273 | (22) | |||
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273 | (6) | |||
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275 | (3) | |||
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278 | (1) | |||
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279 | (10) | |||
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281 | (1) | |||
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282 | (2) | |||
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284 | (2) | |||
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286 | (1) | |||
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286 | (1) | |||
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287 | (2) | |||
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289 | (1) | |||
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290 | (2) | |||
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291 | (1) | |||
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292 | (3) | |||
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294 | (1) | |||
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295 | (17) | |||
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295 | (3) | |||
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298 | (1) | |||
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298 | (9) | |||
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299 | (4) | |||
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303 | (2) | |||
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305 | (1) | |||
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306 | (1) | |||
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307 | (1) | |||
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307 | (5) | |||
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308 | (1) | |||
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309 | (2) | |||
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311 | (1) | |||
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312 | (35) | |||
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312 | (34) | |||
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312 | (5) | |||
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317 | (2) | |||
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319 | (2) | |||
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321 | (2) | |||
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323 | (1) | |||
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323 | (8) | |||
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331 | (4) | |||
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335 | (4) | |||
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339 | (1) | |||
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339 | (1) | |||
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340 | (3) | |||
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343 | (1) | |||
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343 | (1) | |||
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344 | (1) | |||
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345 | (1) | |||
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346 | (1) | |||
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347 | (29) | |||
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347 | (15) | |||
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347 | (1) | |||
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348 | (8) | |||
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356 | (6) | |||
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362 | (6) | |||
|
363 | (1) | |||
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363 | (1) | |||
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363 | (1) | |||
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364 | (1) | |||
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365 | (3) | |||
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368 | (8) | |||
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374 | (2) | |||
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376 | (7) | |||
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378 | (1) | |||
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379 | (1) | |||
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380 | (2) | |||
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382 | (1) | |||
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383 | (20) | |||
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384 | (6) | |||
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387 | (3) | |||
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390 | (5) | |||
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391 | (1) | |||
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391 | (1) | |||
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392 | (3) | |||
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395 | (1) | |||
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395 | (8) | |||
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396 | (1) | |||
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396 | (1) | |||
|
397 | (1) | |||
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398 | (5) | |||
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403 | (12) | |||
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403 | (5) | |||
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404 | (4) | |||
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408 | (7) | |||
PART IV MODULES | 415 | (64) | |||
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415 | (11) | |||
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415 | (2) | |||
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417 | (3) | |||
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420 | (4) | |||
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424 | (2) | |||
|
426 | (5) | |||
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426 | (1) | |||
|
427 | (4) | |||
|
427 | (4) | |||
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431 | (7) | |||
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433 | (5) | |||
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435 | (1) | |||
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436 | (1) | |||
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437 | (1) | |||
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438 | (7) | |||
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441 | (3) | |||
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444 | (1) | |||
|
445 | (8) | |||
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446 | (7) | |||
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447 | (1) | |||
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447 | (1) | |||
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448 | (5) | |||
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453 | (6) | |||
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453 | (4) | |||
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453 | (1) | |||
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454 | (1) | |||
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454 | (1) | |||
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455 | (2) | |||
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457 | (1) | |||
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458 | (1) | |||
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459 | (20) | |||
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459 | (4) | |||
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463 | (1) | |||
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463 | (1) | |||
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464 | (2) | |||
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466 | (1) | |||
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466 | (1) | |||
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467 | (1) | |||
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467 | (1) | |||
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467 | (1) | |||
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468 | (1) | |||
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468 | (1) | |||
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468 | (9) | |||
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469 | (1) | |||
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469 | (1) | |||
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470 | (7) | |||
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477 | (2) | |||
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477 | (2) | |||
Notes | 479 | (11) | |||
Bibliography | 490 | (9) | |||
Index | 499 |
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