Kointegrationskonzepte Fur Die Kreditrisikomodellierung

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Kointegrationskonzepte Fur Die Kreditrisikomodellierung by Wagatha, Matthias, 9783824482757
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  • ISBN: 9783824482757 | 3824482754
  • Cover: Paperback
  • Copyright: 1/28/2005

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Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.
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